Stochastik I (Wahrscheinlichkeitstheorie)
Stochastics I (Probability Theory)
8 LPSoSeDEwird nicht mehr angeboten
Voraussetzungen
Empfohlen, im Wortlaut
Analysis I und II; Lineare Algebra / Analytische Geometrie I
Inhalte
Diskrete Wahrscheinlichkeitsräume: Laplacescher Wahrscheinlichkeitsraum, diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilungen Bernoullisches Versuchsschema, Poissonscher Grenzwertsatz, bedingte Wahrscheinlichkeiten; Hilfsmittel aus der Maß- und Integrationstheorie: sigma-Algebren, Maße, messbare Funktionen, Integrale; Allgemeine Wahrscheinlichkeitsräume: Zufallsgrößen und -vektoren, Verteilungsfunktion, Kenngrößen, Transformationen von Zufallsvektoren, stochastische Unabhängigkeit, Summen unabhängiger Zufallsgrößen, Gesetze der großen Zahlen, Zentraler Grenzwertsatz, n- dimensionale Normalverteilung
Lernziele
Erwerb grundlegender Kenntnisse und Fertigkeiten auf dem Gebiet der Wahrscheinlichkeit
Prüfungsleistung
Hausaufgaben (unbenotet); mündliche oder schriftliche Prüfung (90 Min.) am Ende des Semesters bzw. Studienleistung
Literatur (1)
- Behne/Neuhaus: Grundkurs Stochastik, Teubner, 1995 Krengel: Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik, Vieweg, 1999 Georgii: Stochastik, de Gruyter, 2002 Bauer: Wahrscheinlichkeitstheorie, de Gruyter, 2002
Bemerkungen
Für den Inhalt zeichnen verantwortlich: Prof. Dr. H.-U. Küenle / Prof. Dr. W. Freudenberg
Quelle: Modulbeschreibung der BTU · abgerufen 16.10.2026Original