Finanzmathematik I
Mathematical Finance I
8 LPunregelmäßigDE
Voraussetzungen
Zwingend, im Wortlaut
Keine erfolgreiche Teilnahme am Modul 15000 - Financial Mathematics in Discrete Time
Empfohlen, im Wortlaut
Kenntnis des Stoffes des Moduls • 11217: Wahrscheinlichkeitstheorie
Inhalte
• Grundbegriffe zu Finanzmärkten, • Zeitdiskrete stochastische Prozesse und Martingale, • Mathematische Modellierung zeitdiskreter Finanzmärkte, • Ein- und Mehrperiodenmodell, Binomialmodell, Übergang zum Black-Scholes-Modell, • Bewerten und Hedgen von Derivaten, • Portfoliooptimierung
Lernziele
Die Studierenden sollen • Kenntnisse aus dem Modul Wahrscheinlichkeitstheorie vertiefen und anwenden • die wichtigsten Begriffe zur Modellierung zeitdiskreter stochastischer Finanzmärkte kennen, • grundlegende Methoden zum Bewerten und Hedgen von Derivaten beherrschen, • am Beispiel von Themen zur Finanzmathematik Erfahrungen im selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten gewinnen.
Prüfungsleistung
• Klausur, 90 min. ODER • mündliche Prüfung, 30 min. (bei geringer Teilnehmerzahl) In der ersten Lehrveranstaltung wird bekanntgegeben, ob die Prüfungsleistung in schriftlicher oder mündlicher Form zu erbringen ist.
Literatur (5)
- Föllmer, Schied: Stochastic Finance, de Gruyter, 2004
- Irle: Finanzmathematik, Teubner, 2003
- Kremer: Einführung in die diskrete Finanzmathematik, 2006
- Pliska: Introduction to Mathematical Finance, Blackwell, 1997
- Shreve: Stochastic Calculus for Finance I, Springer, 2004
Bemerkungen
• Studiengang Mathematik B.Sc.: Wahlpflichtmodul im Modulkomplex „Vertiefung“ • Studiengang Wirtschaftsmathematik B.Sc.: Wahlpflichtmodul im Modulkomplex „Vertiefung“ • Studiengang Angewandte Mathematik M.Sc.: Wahlpflichtmodul im Komplex „Stochastik“
Quelle: Modulbeschreibung der BTU · abgerufen 27.09.2026Original