Dynamische Entscheidungsmodelle
Dynamic Decision Models
6 LPSoSe (ungerade Jahre)DEwird nicht mehr angeboten
Voraussetzungen
Empfohlen, im Wortlaut
Optimierung 1, Stochastik 1, (Stochastik 3 wünschenswert)
Inhalte
Einführende Beispiele, diskrete dynamische Modelle, Bellmansche Optimalitätsgleichungen, Stochastische (Markovsche) Entscheidungsmodelle, stationäre Modelle, Optimalitätskriterien, Wertiteration, Entscheidungsiteration und lineare Optimierung als Lösungsmethoden, Anwendung auf Lagerhaltungs- und Ersatzprobleme, Verallgemeinerungen
Lernziele
Erwerb grundlegender Kenntnisse und Fertigkeiten zur Behandlung dynamischer Entscheidungsprobleme in diskreter Zeit
Prüfungsleistung
Mündliche Prüfung am Ende des Semesters (oder Testat als Studienleistung)
Literatur (1)
- Bellman, R.: Dynamic Programming, Princeton University Press, 1957 Dreyfus, E.: Dynamic Programming and the Calulus of Variations, Academic Press, 1965 Girlich/Köchel/Küenle: Steuerung dynamischer Systeme, Fachbuchverlag Leipzig, 1990 (oder Birkhäuser 1990)
Bemerkungen
Verantwortlich für den Inhalt: Prof. Pickenhain, Prof. Küenle
Quelle: Modulbeschreibung der BTU · abgerufen 14.10.2026Original