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Modellierung und Numerik von Finanzderivaten
Financial Derivatives: Modelling and Numerical Methods
6 LPWiSeDEwird nicht mehr angeboten
Voraussetzungen
Empfohlen, im Wortlaut
Grundkurse: Analysis, lineare Algebra, Numerik
Inhalte
Binomialmethode, Black-Scholes-Gleichung, Zufallszahlen, Monte-Carlo-Methode und Monte-Carlo-Simulation, numerische Lösung parabolischer Differentialgleichungen, numerische Lösung freier Randwertprobleme; Anwendungsbeispiele: Verschiedene Optionen im Derivathandel werden als Modelle betrachtet und (analytisch oder numerisch) gelöst.
Lernziele
Vermittelung fortgeschrittener Methoden der Anwendungen der Mathematik in den Wirtschaftswissenschaften.
Prüfungsleistung
SL: bewertete Übungsaufgaben
Literatur (1)
- R. Seydel: Einführung in die numerische Berechung von Finanz-Derivaten, Springer, 2000 J.C.Hull: Options, Futures, and other Derivates, Prentice Hall 1997.
Quelle: Modulbeschreibung der BTU · abgerufen 14.10.2026Original