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Modellierung und Numerik von Finanzderivaten
Financial Derivatives: Modelling and Numerical Methods
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Prerequisites
Recommended, as written
Grundkurse: Analysis, lineare Algebra, Numerik
Contents
Binomialmethode, Black-Scholes-Gleichung, Zufallszahlen, Monte-Carlo-Methode und Monte-Carlo-Simulation, numerische Lösung parabolischer Differentialgleichungen, numerische Lösung freier Randwertprobleme; Anwendungsbeispiele: Verschiedene Optionen im Derivathandel werden als Modelle betrachtet und (analytisch oder numerisch) gelöst.
Learning outcomes
Vermittelung fortgeschrittener Methoden der Anwendungen der Mathematik in den Wirtschaftswissenschaften.
Assessment
SL: bewertete Übungsaufgaben
Literature (1)
- R. Seydel: Einführung in die numerische Berechung von Finanz-Derivaten, Springer, 2000 J.C.Hull: Options, Futures, and other Derivates, Prentice Hall 1997.
Source: BTU's module description · retrieved 14 Oct 2026Original