Einführung in die Finanzmathematik
Introduction to Financial Mathematics
8 LPSoSe (gerade Jahre)DEwird nicht mehr angeboten
Voraussetzungen
Empfohlen, im Wortlaut
Optimierung 1, Stochastik 1, (Stochastik 3 wünschenswert)
Inhalte
Ein- und Mehrperiodenmodell der Portfoliotheorie, Arbitragefreiheit, "Law of one price", risikoneutrales Wahrscheinlichkeitsmaß, Martingale, Risiko eines Wertpapiers, Rendite/Dividende, Nutzenfunktion, Portfolio-Optimierung, Portfolio mit minimaler Varianz, Contingent Claims, Put- und Call-Optionen, Optionsbewertung, erreichbare Portfolios, Binomialmodell, Black-Scholes-Formel
Lernziele
Insbesondere mit der Öffnung der Finanzmärkte für Derivate und andere nicht klassische Wertpapiere haben mathematische Mathoden im Finanzwesen eine erhebliche Bedeutung erlangt. Der Kurs dient dem Erwerb grundlegender Kenntnisse über die mathematische Modellierung von Finanzmärkten in diskreter Zeit und schafft die Grundlagen für ein tieferes Eindringen in die Modelle und Methoden der Finanzmathematik.
Prüfungsleistung
Mündliche Prüfung am Ende des Semesters (oder Testat als Studienleistung)
Literatur (1)
- Pilska, S.R.: Introduction to Mathematical Finance. Discrete Time Models. Blackwell, Oxford 2000 Föllmer, H.; Schied, A.: Stochastic finance. An introduction in discrete time. Walter de Gruyter, Berlin 2004
Quelle: Modulbeschreibung der BTU · abgerufen 20.10.2026Original