Höhere Finanzmathematik
Advanced Mathematical Finance
8 LPSoSe (gerade Jahre)DEwird nicht mehr angeboten
Voraussetzungen
Empfohlen, im Wortlaut
Empfohlen: Stochastische Prozesse
Inhalte
Ein- und Mehrperiodenmodell der Portfoliotheorie, Arbitragefreiheit, risikoneutrales Wahrscheinlichkeitsmaß, Martingale, Risiko eines Wertpapiers, Rendite/Dividende, Nutzenfunktion, Portfolio-Optimierung, Portfolios mit minimaler Varianz, Contingent Claims, Put- und Call-Optionen, Optionsbewertung, erreichbare Portfolios, Binomialmodell, Black-Scholes-Formel
Lernziele
Die Studierenden sollen - grundlegende Kenntnisse über die mathematische Modellierung von Finanzmärkten in diskreter Zeit erwerben - dadurch an speziellen Beispielen weitere allgemeine Erfahrungen in der mathematischen Modellierung gewinnen - die grundlegenden probabilistischen Prinzipien und Techniken der Finanzmathematik in diskreten Modellen kennenlernen und sicher beherrschen - sich die Grundlagen für ein tieferes Eindringen in die Modelle und Methoden der Finanzmathematik aneignen - in der Lage sein, komplexe praktische Fragestellungen der Finanzmathematik zu bearbeiten und zu lösen - am Beispiel von Themen zur Finanzmathematik Erfahrungen im selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten gewinnen.
Prüfungsleistung
Schriftliche Prüfung (Klausur 90 min.) oder mündliche Prüfung (30 min.) am Ende des Semesters
Literatur (1)
- Pilska, S. R.: Introduction to Mathematical Finance. Discrete Time Models. Blackwell, Oxford 2000 Föllmer, H.; Schied, A.: Stochastic finance. An introduction in discrete time. Walter de Gruyter, Berlin 2004
Bemerkungen
Dieses Modul gehört zur Profillinie Stochastik im Modulkomplex Mathematik-Spezialisierung.
Quelle: Modulbeschreibung der BTU · abgerufen 15.10.2026Original