Finanzmathematik II
Mathematical Finance II
8 LPWiSe (gerade Jahre)DE
Voraussetzungen
Empfohlen, im Wortlaut
Kenntnis des Stoffes der Module • 11217: Wahrscheinlichkeitstheorie • 11345: Finanzmathematik I • 11435: Stochastische Prozesse
Inhalte
• Grundbegriffe zu Finanzmärkten, • Einführung in die stochastische Analysis, • Brownsche Bewegung, Martingale, stochastisches Integral, • Mathematische Modellierung zeitstetiger Finanzmärkte, • Black-Scholes-Modell, • Bewerten und Hedgen von Derivaten, • Portfoliooptimierung.
Lernziele
Die Studierenden sollen • die wichtigsten Begriffe zur Modellierung zeitstetiger stochastischer Finanzmärkte sicher beherrschen, • die notwendigen Hilfsmittel aus der Stochastischen Analysis anwenden können, • grundlegende Methoden zum Bewerten und Hedgen von Derivaten beherrschen, • am Beispiel von Themen zur Finanzmathematik Erfahrungen im selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten gewinnen.
Prüfungsleistung
• Klausur, 90 min. ODER • mündliche Prüfung, 30 min. (bei geringer Teilnehmerzahl) In der ersten Lehrveranstaltung wird bekanntgegeben, ob die Prüfungsleistung in schriftlicher oder mündlicher Form zu erbringen ist.
Literatur (4)
- Bingham & Kiesel: Risk-Neutral Valuation, Springer 2004
- Shreve: Stochastic Calculus for Finance II, Springer, 2004
- Björk: Arbitrage Theory in Continuous Time, Oxford, 2009
- Korn & Korn: Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung, Vieweg+Teubner 2009
Bemerkungen
• Studiengang Angewandte Mathematik M.Sc.: Wahlpflichtmodul im Komplex „Stochastik“ • Studiengang Mathematik B.Sc.: Wahlpflichtmodul im Komplex „Vertiefung“, im begrenzten Umfang • Studiengang Wirtschaftsmathematik B.Sc.: Wahlpflichtmodul im Komplex „Vertiefung“, im begrenzten Umfang“
Quelle: Modulbeschreibung der BTU · abgerufen 16.10.2026Original