Statistik und Ökonometrie I
Statistics and Econometrics I
6 LPSoSeDEwird nicht mehr angeboten
Voraussetzungen
Zwingend, im Wortlaut
Keine erfolgreiche Teilnahme am zugehörigen Nachfolgemodul 11977 Statistik, Ökonometrie, Optimierung.
Empfohlen, im Wortlaut
Kenntnisse: • Modul 11209 Statistik - W3 • Modul 38324 Statistik II
Inhalte
• Regressionsrechnung, • Zeitreihenverfahren/Einführung in stochastische Prozesse und • Grundlagen der Mikroökonometrie (Modelle mit qualitativen bzw. zensierten abhängigen Variablen, also LOGIT, TOBIT).
Lernziele
Nach der Teilnahme am Modul sind die Studierenden in der Lage, multiple lineare Regression zu verstehen und auf verschiedene Felder der Ökonometrie anzuwenden. Die Studierenden können multivariate Zeitreihen analysieren und sind in der Lage verschiedene Verfahren kritisch zu beurteilen. Weiterhin werden die Studierenden befähigt sein, aus dem Finanzbereich vektorautoregressive Modelle analysieren zu können. Die Studierenden können finanzökonometrische Modelle bewerten, indem sie mit Datensätzen aus dem High-Frequency-Trading diese Modelle, unter Einsatz von statistischerSoftware, implementieren.
Prüfungsleistung
Voraussetzung: • Abgabe eines Projektberichts (nicht benotet) Modulabschlussprüfung: • Klausur (Dauer 120 Minuten)
Literatur (6)
- Bamberg, G., Baur, F. und Krapp, M. (2012). Statistik
- Franke et al. (2011). Statistics of Financial Markets
- Härdle, W.K. and Simar, L. (2015) Applied Multivariate
- Statistical Analysis
- Judge et al. (1985). The Theory and Practice of Econometrics
- Kohn, W. (2005). Statistik
Quelle: Modulbeschreibung der BTU · abgerufen 18.10.2026Original