Applied Financial Econometrics
Angewandte Finanzmarktökonometrie
6 LPjedes SemesterDEwird nicht mehr angeboten
Voraussetzungen
Zwingend, im Wortlaut
Erfolgreiche Teilnahme am Modul: • 11962 Angewandte Mathematik und Ökonometrie
Empfohlen, im Wortlaut
Kenntnis des Stoffes der Module: • 11945 ABWL V: Finanzierung, Investition und Steuern • 12788 Finanzwirtschaftliches Risikomanagement
Inhalte
Performance-, Risiko- und Effizienzmessung mit Marktmodellen, Mehrfaktorielle Erklärung von Wertpapierrenditen, Investmentfondsperformanceanalyse mit dem Carhart-Vier-Faktor-Modell, Ölpreisprognosen mit einfachen Zeitreihenmodellen, Dynamische Wirkungszusammenhänge auf Aktienmärkten, Langfristige Abhängigkeit von Spot- und Futureskursen, Zeitvariable Volatilität und Hedgingeigenschaften von Wertpapierklassen, Regimeabhängigkeit von Wertpapierrenditen, Schätzung von Ausfallwahrscheinlichkeiten, Panelbasierte Tests von Kapitalmarktmodellen
Lernziele
Die Studierenden werden in die Lage versetzt, mit Hilfe der Software EViews etablierte Verfahren der Ökonometrie zur Beantwortung praktischer Fragestellungen der Finanzanalyse einzusetzen. Diese reichen von der Analyse von Investmentfondsperformance über die Modellierung von Marktrisiken bis hin zur Prognose wichtiger Finanzmarktindikatoren und -einzelwerte. Im Kern soll erlernt werden, wie Methoden passend zu den zu testenden Hypothesen auszuwählen, Vor- und Nachteile gewählter Vorgehensweisen/Spezifikationen kritisch zu beurteilen und Ergebnisse ökonomisch zu interpretieren sind.
Prüfungsleistung
• Seminararbeit im Umfang von 12 Seiten (Gewichtung 70 %) • Präsentation von 15 Minuten und Diskussion (Gewichtung 30 %)
Literatur (1)
- Die Literatur ist abhängig vom jeweiligen Seminarthema und wird daher in der ersten Veranstaltung bekannt gegeben.
Bemerkungen
Modul mit Teilnehmerbeschränkung - Anmeldefrist zwei Wochen vor Vorlesungsbeginn! Kein Angebot ab WiSe 2024/25.
Quelle: Modulbeschreibung der BTU · abgerufen 16.10.2026Original