Finanzwirtschaftliches Risikomanagement
Corporate Risk Management
6 LPSoSeDEAuslaufmodul
Voraussetzungen
Empfohlen, im Wortlaut
Kenntnisse des Moduls: • 11945 ABWL V: Finanzierung, Investition und Steuern
Inhalte
Einführung, Futuresmärkte, Zinssicherung, Optionsmärkte, Cox-Ross-Rubinstein-Binomialmodell, Black-Scholes-Merton-Modell, Optionssensitivitäten, Volatilitäts- und Korrelationsmodellierung, Value-at-Risk und Expected Shortfall, Kreditrisikomanagement Ergänzend werden Methoden vorgestellt, die sich im Bankensektor zur Quantifizierung und Reduzierung von Kreditrisiko etabliert haben.
Lernziele
Die Studierenden kennen die Funktions- und Wirkungsweise der wichtigsten derivativen Finanzprodukte (insb. Forwards, Futures und Optionen) und sind in der Lage, diese im Rahmen des betrieblichen Risikomanagements einzusetzen und zu bewerten. Neben einer Absicherung von Vermögenspositionen, besitzen sie einen kritisch angelegten Einblick, wie Derivate in der Praxis zur Spekulation auf künftige Marktbewegungen und zur Realisierung von Arbitragegewinnen herangezogen werden.
Prüfungsleistung
• Klausur, 90 Minuten
Literatur (4)
- Hull, J. C.: Options, Futures, and other Derivatives
- Chance, D. M.: Analysis of Derivatives for the CFA Progam
- Rendleman, R. J.: Applied Derivatives - Options, Futures, and Swaps
- Benninga, S.: Financial Modeling
Bemerkungen
Es werden keine Lehrveranstaltungen zu diesem Modul mehr angeboten.
Quelle: Modulbeschreibung der BTU · abgerufen 20.10.2026Original