Finanzwirtschaftliches Risikomanagement
Corporate Risk Management
6 CPSummerDEBeing phased out
Prerequisites
Recommended, as written
Kenntnisse des Moduls: • 11945 ABWL V: Finanzierung, Investition und Steuern
Contents
Einführung, Futuresmärkte, Zinssicherung, Optionsmärkte, Cox-Ross-Rubinstein-Binomialmodell, Black-Scholes-Merton-Modell, Optionssensitivitäten, Volatilitäts- und Korrelationsmodellierung, Value-at-Risk und Expected Shortfall, Kreditrisikomanagement Ergänzend werden Methoden vorgestellt, die sich im Bankensektor zur Quantifizierung und Reduzierung von Kreditrisiko etabliert haben.
Learning outcomes
Die Studierenden kennen die Funktions- und Wirkungsweise der wichtigsten derivativen Finanzprodukte (insb. Forwards, Futures und Optionen) und sind in der Lage, diese im Rahmen des betrieblichen Risikomanagements einzusetzen und zu bewerten. Neben einer Absicherung von Vermögenspositionen, besitzen sie einen kritisch angelegten Einblick, wie Derivate in der Praxis zur Spekulation auf künftige Marktbewegungen und zur Realisierung von Arbitragegewinnen herangezogen werden.
Assessment
• Klausur, 90 Minuten
Literature (4)
- Hull, J. C.: Options, Futures, and other Derivatives
- Chance, D. M.: Analysis of Derivatives for the CFA Progam
- Rendleman, R. J.: Applied Derivatives - Options, Futures, and Swaps
- Benninga, S.: Financial Modeling
Remarks
Es werden keine Lehrveranstaltungen zu diesem Modul mehr angeboten.
Source: BTU's module description · retrieved 20 Oct 2026Original