Optimierung II
Mathematical Programming II
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Prerequisites
Recommended, as written
Analysis I + II, Lineare Algebra I + II, Optimierung I
Contents
Grundlagen der nichtlinearen Optimierung: Kuhn-Tucker-Theorie, Optimalitätsbedingungen Bedingungen 1. und 2. Ordnung, Rolle der Regularität; Probleme mit linearen Nebenbedingungen: Innere-Punkte-Methoden für lineare Optimierungsprobleme, Theorie und Methoden der quadratischen Optimierung, Aktive-Mengen-Strategie für nichtlineare Probleme; Probleme mit nichtlinearen Nebenbedingungen: Penalty- und Barrieremethoden, Penalty- Multiplier-Methoden, Lagrange-Newton-Verfahren, SQP-Verfahren.
Learning outcomes
Einführung in Theorie und Methoden der restringierten nichtlinearen Optimierung
Assessment
Studienleistung (in der Regel unbenotete Hausaufg.) bzw. Prüfung (in der Regel mündlich). SL/P
Literature (1)
- Jarre, F./Stoer, J.: Optimierung, Springer, 2004 Bertsekas, D. : Nonlinear Programming, Athena Sci. , 1995 Nocedal, J./Wright, S.: Numerical Optimization, Springer, 1999 Alt, W.: Nichtlineare Optimierung, Vieweg, 2002
Remarks
(WP) für WiMath., (WP) für Math. Selbststudium: 6 h/Wo. in LV-Zeit + 30 h Prüfungsvorbereitung Für den Inhalt zeichnen verantwortlich: Prof. Dr. R. Reemtsen / HD Dr. U. Felgenhauer
Source: BTU's module description · retrieved 14 Oct 2026Original