Stochastik III (Stochastische Prozesse)
Stochastics III (Stochastic Processes)
8 CPSummerDEno longer offered
Prerequisites
Recommended, as written
Stochastik I (Wahrscheinlichkeitstheorie)
Contents
Markov-Prozesse mit diskreter und stetiger Zeit, Markov-Ketten und deren Klassifizierung, Prozesse mit unabhängigen und stationären Zuwächsen, Poisson-Prozesse, Gauß-Prozesse, Martingale, Anwendungen
Learning outcomes
Anhand ausgewählter Beispiele aus Natur- und Wirtschaftswissenschaften soll der Student mit grundlegenden Methoden der Modellierung zeitabhängiger zufälliger Ereignisse vertraut gemacht werden und die Grundlagen der Theorie der stochastischen Prozesse sowohl im diskreten als auch im kontinuierlichen Rahmen erlernen.
Assessment
mündliche oder schriftliche Prüfung (90 Min.) am Ende des Semesters bzw. Studienleistung
Literature (1)
- Doub, J.: Stochastic processes, Wiley, 1990 Beyer, O.: Stochastische Prozesse und Modelle, Teubner, 1988 Karlin, S.: A first course in stochastic processes, Academic Press, 1975
Remarks
Für den Inhalt zeichnen verantwortlich: Prof. Dr. H.-U. Küenle / Prof. Dr. W. Freudenberg
Source: BTU's module description · retrieved 18 Oct 2026Original