Ausgewählte Kapitel der Stochastischen Finanzmathematik
Selected Topics in Stochastic Finance
8 CPSummer (odd years)DE
Prerequisites
Recommended, as written
Kenntnis des Stoffes der Module • 11217: Wahrscheinlichkeitstheorie • 11435: Stochastische Prozesse • 11350: Finanzmathematik II
Contents
• Grundlagen der stochastische Analysis und der mathematischen Modellierung von Finanzmärkten • Methoden der stochastischen optimalen Steuerung in der Portfoliooptimierung • Dynamic Programming • Martingalmethode • Zinsstrukturmodelle
Learning outcomes
Die Studierenden sollen • die wichtigsten Begriffe der stochastischen Analysis zur Modellierung stochastischer Finanzmärkte sicher beherrschen, • Lösungsverfahren für ausgewählte Fragestellungen der stochastischen Finanzmathematik kennenlernen und anwenden, • am Beispiel von Themen zur Finanzmathematik Erfahrungen im selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten gewinnen.
Assessment
• Klausur, 90 min. ODER • mündliche Prüfung, 30-45 min. (bei geringer Teilnehmerzahl) In der ersten Lehrveranstaltung wird bekanntgegeben, ob die Prüfungsleistung in schriftlicher oder mündlicher Form zu erbringen ist.
Literature (4)
- Björk: Arbitrage Theory in Continuous Time, Oxford, 2009
- Oksendal: Stochastic Differential Equations, Springer, 2007
- Korn & Korn: Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung. Vieweg+Teubner 2009
- Fleming & Soner: Controlled Markov Processes and Viscosity Solutions, Springer 2006
Remarks
• Studiengang Angewandte Mathematik M.Sc.: Wahlpflichtmodul im Komplex „Stochastik“ • Studiengang Mathematik B.Sc.: Wahlpflichtmodul im Komplex „Vertiefung“, im begrenzten Umfang • Studiengang Wirtschaftsmathematik B.Sc.: Wahlpflichtmodul im Komplex „Vertiefung“, im begrenzten Umfang“
Source: BTU's module description · retrieved 27 Sep 2026Original