Option Pricing - Mathematical Models and Numerical Methods
Optionspreistheorie - mathematische Modelle und numerische Methoden
8 LPSoSe (ungerade Jahre)DEwird nicht mehr angeboten
Voraussetzungen
Empfohlen, im Wortlaut
Kenntnis des Stoffes der Module • 11103: Analysis I • 11104: Analysis II • 11201: Analysis III • 11217: Wahrscheinlichkeitstheorie
Inhalte
• Grundbegriffe zu Optionen, • Elemente der Stochastischen Analysis, • Black-Scholes-Differentialgleichung, Optionsbewertung, • Analytische und numerische Lösung partieller Differentialgleichungen, • Amerikanische Optionen.
Lernziele
Die Studierenden sollen • die wichtigsten Begriffe zur Modellierung von Finanzderivaten in stochastischen Finanzmärkten kennen, • grundlegende Methoden zur Bestimmung von Optionspreisen beherrschen, • befähigt werden, die dabei entstehenden partiellen Differentialgleichungen zu untersuchen, sowie geeignete analytische und numerische Lösungsverfahren auszuwählen und anzuwenden, • am Beispiel von Themen zur Optionspreistheorie Erfahrungen im selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten gewinnen.
Prüfungsleistung
• Klausur, 90 min. ODER • mündliche Prüfung, 30-45 min. (bei geringer Teilnehmerzahl) In der ersten Lehrveranstaltung wird bekanntgegeben, ob die Prüfungsleistung in schriftlicher oder mündlicher Form zu erbringen ist.
Literatur (5)
- Björk: Arbitrage Theory in Continuous Time, Oxford 2004
- Kwok: Mathematical Models of Financial Derivatives. Springer 1998
- Korn, Korn: Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung, Vieweg 1999
- Mikosch: Elementary Stochastic Calculus with Finance in View, World Scientific 2000
- C. Grossmann, H.-G. Roos: Numerik partieller Differentialgleichungen. Vieweg, Teubner 2005
Bemerkungen
• Studiengang Angewandte Mathematik M. Sc.: Dieses Modul gehört zur Profillinie "Stochastik" im Modulkomplex "Mathematik-Spezialisierung".
Quelle: Modulbeschreibung der BTU · abgerufen 20.10.2026Original